Ikona Dona Matki Bożej została przyniesiona przez don Kozaków do wielkiego księcia Dimitry Ioannovicha Donskoya podczas wojny tego ostatniego z Mamaja. Ikona była z armią księcia w kontynuacji wszystkich operacji wojskowych.
W dniu chwalebnej bitwy pod Kulikowo, w 1380 r., Wizerunek Matki Bożej został postawiony przed szeregami żołnierzy, aby umocnić ich w wierze i męstwie. Wojownicy modlili się przed ikoną, prosząc Dziewicę o pomoc w pokonaniu wrogów Ojczyzny. Jak wiadomo z historii Rosji, w bitwie pod Kulikowo Dmitrij Donskoj wygrał ze swoją armią. Następnie Kozacy przedstawili obraz Matki Boskiej jako dar dla Wielkiego Księcia. Dimitry Donskoy przeniósł ikonę do Moskwy, umieszczając ją w Katedrze Wniebowzięcia. Nieco później święta ikona została przeniesiona do Moskiewskiej Katedry Zwiastowania. Ku pamięci zwycięstwa armii rosyjskiej nad Tatarami obraz Matki Bożej nazwano Don.
W 1591 r. Za panowania Teodora Iwanowicza miało miejsce wyzwolenie Moskwy od Tatarów krymskich. Na pamiątkę tego wydarzenia klasztor Don został zbudowany w Moskwie. Nazwa klasztoru nie została wybrana przypadkowo, ponieważ król i ludzie szczególnie szczerze modlili się do Theotokos o uwolnienie od Tatarów krymskich przed ikoną Matki Boskiej Donskojskiej.
Kiedy krymski książę Nurydan wraz ze swoim bratem Moore Gireyem zbliżył się do Moskwy i znajdował się w jej pobliżu na Wzgórzach Wróblich, Car Theodore modlił się o pomoc do wstawiennika chrześcijan, Najświętszej Maryi Panny. Następnie wierni zrobili procesję ze świętym wizerunkiem w mieście i umieścili ikonę w kościele pogrzebowym. Przed samą bitwą car Teodor Iwanowicz spędził całą noc na gorącej modlitwie. Z początkiem dnia Tatarzy rzucili się na Rosjan, ale wystraszeni niewidzialną siłą uciekli, pozostawiając wielu zabitych i obóz na polu bitwy.
Klasztor został założony w tym miejscu, w podziękowaniu Dziewicy za pomoc. W samym klasztorze umieszczono ikonę Dona Dziewicy.
Święto ikony Matki Bożej Dona zostało ustanowione 1 września, w dniu zwycięstwa armii rosyjskiej nad oddziałami Nurydana i Mury Girey. Od tego czasu tradycja kontynuowała procesję od Soboru Zaśnięcia NMP w Moskwie do klasztoru Donskoy.
